Поддержка #4 — Портфели как в фондах — Data Science для управления риском
3300,00
р.
р.
Что делаем?
Собираем и подготавливаем данные по криптовалютам, российским и американским акциям, рассчитываем лог-доходности, волатильность, объёмы и ковариации.
Отбираем активы по доходности, риску, ликвидности и корреляции, строим кандидатов в портфель с ограничениями на пересечение и концентрацию.
Оптимизируем веса портфелей: классический Markowitz, Risk Parity и варианты с EWMA-прогнозами и Ledoit-Wolf ковариацией.
Проводим стресс-тестирование: бутстрап по историческим режимам и многомерное нормальное моделирование, оцениваем VaR/CVaR и риск «хвостов».
Что входит?
Скрипты отбора активов (Complex.ipynb, Simple_finder.ipynb, Pred_finder.ipynb, Stocks.ipynb):
сканирование топ-криптовалют и списка акций с загрузкой истории через price_loaders.tradingview.load_asset_price;
построение TA-признаков и/или исторических метрик (годовая доходность, волатильность, средний объём);
фильтрация по минимальной доходности и ликвидности, корреляционная чистка портфеля и сохранение итоговых выборок (final_selection.csv, filtered_tickers.csv, метрики и корреляционные карты).
Портфельные ноутбуки для криптовалют и российских акций (Криптовалюты/Cryptocoin_portf.ipynb, Ru Stock/Russian_portf.ipynb):
расчёт лог-доходностей, EWMA-прогнозов и ковариаций методом Ledoit-Wolf;
оптимизация портфелей по Sharpe и в формате Risk Parity с ограничениями на веса;
выгрузка данных и результатов в набор CSV (данные, доходности, метрики, прогнозы, веса, риск-метрики) и графики распределения весов.
Ноутбук для стресс-тестирования портфелей (Тестирование_портфеля.ipynb):
загрузка заранее рассчитанных весов (например, crypto_weights.csv);
блок-бутстрап исторических доходностей и многомерное нормальное моделирование;
расчёт ожидаемой доходности, волатильности, VaR/CVaR и визуализация fan charts и CDF для сравнения различных портфельных подходов.
Готовые датасеты и служебные файлы:
crypto_weights.csv, crypto_returns.csv, crypto_metrics.csv, crypto_risk_metrics.csv и аналоги для российских акций;
полный комплект таблиц, которые используются как база для тестирования, дальнейших исследований и внедрения портфельных стратегий в другие проекты и ботов.