Поддержка #8 — DeFi и MEV — децентрализованный трейдинг
3300,00
р.
р.
Что делаем?
Разбираем архитектуру DEX/AMM: формулу ценообразования, ликвидность, проскальзывание, комиссии и влияние размеров сделки.
Собираем on-chain пайплайн: читаем данные из блокчейна, работаем с пулами ликвидности, симулируем сделки и проверяем арбитражные сценарии.
Анализируем MEV и sandwich-атаки: смотрим, где появляется скрытая прибыль/риск, и какие защиты работают на практике.
Проектируем и тестируем арбитражные боты CEX↔DEX: от простых демонстрационных скриптов до продвинутого арбитражера на Arbitrum и заготовки под Solana.
Что входит?
Методические материалы:
README.md и README copy.md со структурой занятия, планом демонстраций, инструкциями по окружению, сценарием показа и FAQ по типичным вопросам (арбитраж, защита, ограничения рынка).
ARBITRUM_README.md и SOLANA_ARB_README.md — отдельные гайды по CEX↔DEX-арбитражам на Arbitrum и Solana: параметры ботов, архитектура, настройка окружения и идеи расширения.
Ноутбук по AMM и MEV:
amm_workshop.ipynb с теорией по AMM (формула x·y=k, кривые резервов), классом ConstantProductAMM, расчётом проскальзывания и сравнением пулов с разной ликвидностью;
симуляцией sandwich-атаки (front-run → victim → back-run), разбором профита и блоком по защитным приёмам (slippage tolerance, приватные mempools).
Живые скрипты и арбитражные боты:
low_liquidity_hunter.py — сканер пулов на BSC (Pancake, BiSwap, ApeSwap и др.) с оценкой TVL, комиссий и проверкой прямого/триангулярного арбитража на реальных данных;
demo_full.py — CLI-сценарий для поэтапной демонстрации арбитража: теоретические блоки, искусственный спред, разбор, почему арбитраж почти не возникает в реальности;